NumPy学习笔记 三 股票价格

NumPy学习笔记 三 股票价格

《NumPy学习笔记》系列将记录学习NumPy过程中的动手笔记,前期的参考书是《Python数据分析基础教程 NumPy学习指南》第二版、《数学分析》第四版(华东师范大学数学系)、《概率论与数理统计》(陈希孺,中科大出版)、《概率论与数理统计》第二版(茆诗松、程依明等编)、《组合最优化:理论与方法》(现代数学译丛23)。笔记三主要操作股票价格数据。

股票价格数据通常包括开盘价、最高价、最低价和收盘价。下面以贵州茅台股票的全部历史数据收盘价为操作对象。

日级收盘价成交量加权平均价格(VWAP Volume-Weighted Average Price),以成交量为权重计算出来的加权平均价格。

[email protected]:~$ ipython3

Python 3.6.3 (default, Oct  3 2017, 21:45:48)

Type ‘copyright‘, ‘credits‘ or ‘license‘ for more information

IPython 6.2.1 -- An enhanced Interactive Python. Type ‘?‘ for help.

In [1]: import numpy as np

In [2]: c,v=np.loadtxt(‘/home/dell/d/600519_fq.txt‘,delimiter=‘,‘,usecols=(4,5),

   ...: unpack=True)

In [3]: c

Out[3]:

array([ -29.299999,  -29.07    ,  -29.15    , ...,  677.950012,

        687.880005,  678.75    ])

In [4]: v

Out[4]:

array([ 40631800.,  12964700.,   5325200., ...,   7407860.,   4986984.,

         4636600.])

In [5]: np.average(c,weights=v)

Out[5]: 138.5418029417404

In [6]:

算术平均值价格

In [6]: np.mean(c)

Out[6]: 97.530158104949464

时间加权平均价格TWAP(Time-Weighted Average Price),以时间为权重,近期的价格权重较高。

In [7]: t=np.arange(len(c))

In [8]: np.average(c,weights=t)

Out[8]: 159.00918031361692

历史最低价格

In [9]: np.min(c)

Out[9]: -30.98

历史最高价格

In [10]: np.max(c)

Out[10]: 687.88000499999998

加权平均值的概念:

若n个数

的权分别是

,那么

叫做这n个数的加权平均值。

时间: 11-16

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